Telšių vyskupijos pastangomis 1932 m. iš ūkininko S. Žilaičio nupirktas namas ir jame įrengta katalikų koplyčia. Kunigo Juozapo Petkaus rūpesčiu 1934–1935 m. ji remontuota, paaukštinta, įrengta vieta chorui, įsigytas varpas, liturginių daiktų. 1935 m. liepos 28 d. bažnyčia pašventinta.
Įdomu tai, kad Šv. Juozapas, Jėzaus globėjas, buvo pasirinktas ne atsitiktinai. Tuo metu Smalininkuose gyveno daug jaunų šeimų, kurios ieškojo tvirtos dvasinės atramos. Šv. Juozapas, kaip tylus ir darbštus šeimos galva, tapo puikiu pavyzdžiu ir užtarėju tiems, kurie statė savo gyvenimą ant tikėjimo pamatų. Kai buvo įsigyjamas varpas, vietiniai vaikai rinko smulkias monetas, kurias nešė kunigui, sakydami, kad tai bus „varpo dainelė Dievui“. Ši bažnyčia nuo pat pradžių buvo statoma su dideliu asmeniniu įnašu.